maggie_品职助教 · 2020年11月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题说的是Amity基金本来20个亿都是做指数跟踪的被动投资，现在希望拿出来20%来做主动投资，因此选了表格的三个主动基金出来。这道题让我们从这个三个主动型基金中选出一个使得20%投完后整体Amity基金的AR最小，也就是这个20%要和原Amity基金80%的部分越像（相关性越高），才能得到整体AR越小。我们说的这个AR是Amity基金（80%原+20%主动）和其benchmark作比较的风险。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！