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taiyang · 2020年11月26日
比如交易了四次价格分别是 95,92,50,46。twap就是用四个加起来除以四对吗？不管交易了多少value 想问下twrr和mwrr的定义是什么呢？能给我个算法吗。。这是哪个章节的呢 这个twrr，mwrr总是和twap vwap混了。。。。。。
吴昊_品职助教 · 2020年11月27日
同学你好： 是的，就是四个数加总的算术平均。拿李老师基础班举的例子来说明，在三十分钟内我要完成交易，每五分钟发布一个订单，就把大订单均分成六份，每五分钟完成总量的六分之一，不考虑历史成交量。由于每一段小时间内成交量都是一样的，所以直接把价格加总，算一个算术平均即可。
在Trading这门课中，我们不要求掌握twap和vwap的计算，只需要理解每个算法的优缺点及适用范围即可。会根据一段话的描述来判断选用什么算法，这是我们这边的考察形式。至于twrr和mwrr，并不出现在Trading这门课中。
