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honghong · 2020年11月26日

full replication 一只股票头寸多少是大?

老师您好 李老师说一只股票150万欧元算大,这个有没有具体标准呀?另外,跟币种有关系么,比如题目会不会出拿150万人民币一只股票投欧洲市场,这还算大吗?

另外,100只股票这么多,就算是流动性好,那能复制得过来么?对于full replication的index的数量不做要求?标普500也可以用full replication??


honghong · 2020年11月26日

另外 我们觉得150万欧元很大。但它就是投欧洲市场的,实际上也就相当于 大概3、400万人民币一只股票在中国。所以这个资金怎么算大 有没有标准?谢谢

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年11月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


  1. 注意资产管理规模的大小并没有一个严格的标准(原版书里并没给有提到),因此协会绝对不会只让你根据数字来判断,那多大算大,多小算小在每个人眼里都不同,这种题目出的就没有任何意义了。
  2. 判断资产管理规模的大小完全要根据题目的描述特别是对于benchmark大小的描述,你看这道题Eurotop 100 Index,相当于成分股才有100只,相比S&P 500,Russell 1000&2000。。。这种规模的指数,150M的欧元规模就挺大了,此外,Eurotop 100 包含的全是最大的大盘股,流动性还好,这所有的描述都是有利于做完全复制,那么就说明这个规模足够大了。
  3. 如果还不放心,你可以多找几个类似的题目看一下,协会在这种题目给出的描述上是不会自相矛盾的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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