星星_品职助教 · 2020年11月26日
同学你好，
这道题的Sts 2描述的是遗漏变量偏差（omitted variable bias）。这是一个model misspecification的问题，意思是整体模型就用错了。所以这是一个比多重共线性/条件异方差/序列自相关更为严重的问题。
model misspecification的后果就是系数估计既不准确，又不满足一致性。因为整个模型其实就不该用。
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而影响OLS假设的三种方法多重共线性/条件异方差/序列自相关后果没这么严重，所以都不影响一致性。
但多重共线性稍微特殊一点，因为这是在模型里多了一个冗余的X值，所以这个冗余的X会影响到其他X的系数，导致系数估计也不准确。
