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小小木偶 · 2020年11月25日

问一道题：NO.PZ2018123101000106 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Fixed Income

问题如下图：

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选项：

. 

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解释：

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 提问界面还不太会用，问题在三张图片上。关于固收中expected loss计算，讲义算法是图一，但是2020年mock b pm 第41题问题如图二，解题答案为图三红笔部分，先问下这两种方法是都可以计算expected loss吗？有什么区别呢？麻烦老师解惑
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月25日

同学你好：

这道mock题考查的是R36，CDS那一章的EL求法（非考纲要求内容，但是在原版书正文中出现了相关的求法，下图是原版书正文），也就是我们最普通的求EL的方法，不需要考虑现金流的单独折现。而图1是R35求CVA，需要考虑折现，考试大概率考查的是这个知识点（考纲要求内容）。

考试的时候大概率是不会出现这道mock题的考法的，我们还是按照之前课程学的CVA来解题。个人认为这道题出的不是很好，我们大概了解一下即可。

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2020-07-05 12:37 1 · 回答

这里non-performing是什么意思？

2020-02-11 10:40 1 · 回答