开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

小小木偶 · 2020年11月25日

问一道题：NO.PZ2018123101000106 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Fixed Income

问题如下图：

Edit

选项：

. 

Edit

解释：

Edit

 提问界面还不太会用，问题在三张图片上。关于固收中expected loss计算，讲义算法是图一，但是2020年mock b pm 第41题问题如图二，解题答案为图三红笔部分，先问下这两种方法是都可以计算expected loss吗？有什么区别呢？麻烦老师解惑
添加评论
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月25日

同学你好：

这道mock题考查的是R36，CDS那一章的EL求法（非考纲要求内容，但是在原版书正文中出现了相关的求法，下图是原版书正文），也就是我们最普通的求EL的方法，不需要考虑现金流的单独折现。而图1是R35求CVA，需要考虑折现，考试大概率考查的是这个知识点（考纲要求内容）。

考试的时候大概率是不会出现这道mock题的考法的，我们还是按照之前课程学的CVA来解题。个人认为这道题出的不是很好，我们大概了解一下即可。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 751

    浏览
相关问题

Collatertrust bon. Mortgage-backesecurities. A coverebonisa obligation backea segregatepool of assets callea “cover pool.”When the assets thare incluin the cover pool become nonperforming (i.e.,the assets are not generating the promisecash flows), the issuer must replacethem with performing assets. 能否下collatertrust bond

2020-07-05 12:37 1 · 回答

这里non-performing是什么意思？

2020-02-11 10:40 1 · 回答