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简ying · 2020年11月23日

CFA二级数量课件里的内容没懂

  1. 其他
  1. 为什么说 trend model is not appropriate for time series，causing inconsistent b0 and b1？在讲serial correlation的时候，不是说它不影响一致性和回归系数的估值吗？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月24日

同学你好，

这句话的意思是这个trend model并不适合这种数据，也就是说在这种数据背景下根本就不应该去使用trend model。如果强行用了不合适的模型会导致的是model misspecification的问题，并不是serial correlation的问题。

而model misspecification会导致inconsistent b0 and b1

简ying · 2020年11月24日

谢谢

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