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shelly0205 · 2020年11月19日
可否请助教帮忙解释一下这两句话的意思：
1.构建这些因子的方法是self-financing investment，或者称作zero dollar investment
2.Factors are typically based on market premiums and anomalies
谢谢！
源_品职助教 · 2020年11月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
第二句话的意思是这些因子是依据市场溢价以及异常性建立的。
推测这是建立多因素模型，模型要有风险因，其中幽灵个就是市场溢价RM-RF，以及异常性。
第一句话没看明白，涉及到专有名词了，然而CME原版书上并无出处。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
