星星_品职助教 · 2020年11月17日
同学你好，
多重共线性是没有对应的假设检验的，也就不会有一个“多重共线性的原假设”。一般是通过经验法则来判断。即F显著，t不显著，R-squared较大。
p-value=0对应的是自变量NASDAQ的“系数”显著不为0，即拒绝的是系数b1=0的原假设。而不是多重共线性的原假设（不存在这个原假设）。
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就这道题而言，判断多重共线性应该同时去看所有自变量的t检验的结果。只有本题的全部两个自变量的t检验的结果都不显著， 才符合“t不显著”。
但看第一个自变量NASDAQ的时候就发现t检验的结果是显著的，所以没有看下去的必要了，这种情况下就可以直接判定没有多重共线性了。
杨甜甜 · 2020年11月17日
懂了，谢谢老师
