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fionaffff · 2017年12月13日

问一道题：NO.PZ2015120209000008

  1. CFA II
  2. Economics Analysis

第一句话 initiated 60 days ago,不是表示的是从90天来看的60天之前吗？那不是站在30天的时点算吗？为什么是站在60天的时点。

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1 个答案

源_品职助教 · 2017年12月13日

60天之前发行了一个90天的远期合约，那么站在此刻而言，这份合约还有30天到期，所以未来到期的现金流收益或者亏算折现到现在需要用30天的利率水平

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相关问题

    请问，我们在t=60的时间点签订反向对冲合约sell chf，不应该是用ask price吗？我们站在卖方的角度，不是应该是高卖吗？谢谢解答

2018-05-09 21:05 1 · 回答

请问下为什么forwarcontract里面说到期要买入chf 结果估值的时候要按照卖出chf来算？

2018-04-09 18:45 2 · 回答

题干里面的讲的是purchase 200m CHF，说明size的标价货币是CHF，公式分子应该是200m/(FP-FP)吧。。。答案的公式是标价美元的时候使用的吧……😫

2018-03-30 12:44 1 · 回答

    请问90-y forwarcontrais initiate60 ys ago 怎么判断是30天，而不是60天？

2017-12-10 18:28 1 · 回答