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vgspass · 2017年12月13日

问一道题：NO.PZ2015123002000011 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Equity

您好，想问一下AB选项中是说没有提到Rf吗，所以只有Rm是不够的？应该是有excess market return=（Rm-Rf）？


问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2017年12月13日

是的。而选项C就是通过戈登增长模型反推回来得到的market risk premium.



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2018-01-09 21:29 1 · 回答