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ysr1990 · 2020年11月15日

详情见题目和答案的图片吧，信用风险经典题5.7

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

这是何老师上课讲的，用的是cumulative pd，但是答案里用的是marginal pd

那我想请问到底用哪个。。。。金程那边的百题老师也是用的marginal pd。。。。。

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年11月16日

同学你好！

使用 marginal PD 算，你可以看下讲义上的答案是没错的

老师讲课的时候只讲到算 cumulative PD，应该继续往下讲一步，用相邻的两个 cumulative PD 相减得到 marginal PD

这部分视频我们会重录一下，以经典题讲义上答案的算法为准

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