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莼菜 · 2020年11月15日

债券return

  1. CFA III
  2. Fixed Income
在riding the yield curve策略中，由于随着时间推移可以用更低的yiled折现，获得price的增加，从而获得return。这个return与债券收益分解中roll down return部分是一样的吗？roll down return也是yield curve不变，随着时间推移债券价格的变化？还请详细解答，谢谢
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月16日

同学您好，

这个return与债券收益分解中roll down return部分是一样的吗？

是的，这里计算方法都是一样的。

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roll down return也是yield curve不变，随着时间推移债券价格的变化？

也是的，收益率曲线不变，随着债券临近到期，收益率变小，所以债券价格上升，这里的roll down return计算出来一定是正的。

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