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jaydengu · 2020年11月15日

Alternative-Specilist strategy（volitity trading）

  1. CFA III
  2. Alternative

老师，


想问下老师在讲的时候提到一点 using OTC option时，long date option vega 大，这个可以理解。但为什么long date option gamma 小？而且提到一点gamma越大越不好，gamma反应的是凸性，有涨多跌少的性质，为啥越大越不好》谢谢，

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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年11月16日

嗨，从没放弃的小努力你好：


请见上一个回答哈


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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