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saimeiei · 2020年11月15日

2018PM 52

  1. CFA III
  2. Derivative
老师你好，这道题题目中给了方式的价格是91时两个期权的Delta分别是0.75和0.3，所以题目给91的综合delta是0.45，这么考虑不对吗
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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年11月16日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

期权的delta随着时间流逝会不断变化，题干中所给的0.75和0.3是在距离到期日2个月的时点下的数值，问题本身是问just before expiration，在马上到期的时间点，ITM的call option的delta接近1，而OTM的call的delta接近0，所以得到C选项正确。


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努力的时光都是限量版，加油！


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