关于market neutral strategy的diversification作用的理解，请老师帮忙理解一下。
这道题目statement 1说，increase the portfolio's diversification across other non-market risk factors为什么是正确的？
我的理解，市场中性策略把market risk消除了，剩下的non-market risk factor不是更集中了，分散应该没有那么好。
谢谢老师~
maggie_品职助教 · 2020年11月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
market neutral fund只是对冲了市场风险，并不是把所有的风险都对冲掉了。比如你买万科，卖金地，那么房地产市场的风吹草动就影响不了你了，但是公司本身出问题了呢，比如万科大跌，金地大涨，那么你的long-short就是亏了双份，因此market neutral fund保留了大量的非系统性风险。所以市场中性策略虽然降低市场风险，但是引入了更多的非系统性风险，每个公司的非系统性风险都是独立的，加入跟多种类的非系统性风险，就可以起到分散化的效果。所以是increase diversification across other non-market risk factors。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！