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和棋 · 2020年11月14日

请问tracking error是标准差，还是Rp-RB呢？

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

之前问过差不多的问题，当时回答的是TE是α的标准差，但是现在这里说是Rp-Rb

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月15日

同学你好，

不好意思，更新一下，tracking error 在FRM里两个都可以，也就是既可以α，也可以用α的标准差。

 

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