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和棋 · 2020年11月14日

只有Treynor Ratio和Jensen's performance index是充分分散化的吗？

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

只有Treynor Ratio和Jensen's performance index是充分分散化的吗？其他指标例如Sharpe Ratio 和 Tracking Error都是没有充分diversified吗？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年11月15日

可以这样认为，因为只有他们 involve 了 β

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