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小米 · 2020年11月14日
derivative overlay 中，这里duration用的是mac duration还是修正久期？感觉都被前面duration match的三条件之一搞得晕了。这一部分知识点除了前面说的用mac duration还有其他的什么特殊规律要注意的吗？
WallE_品职答疑助手 · 2020年11月14日
同学您好，
这里和另一个问题重复了哈，已经回复在您的另一个问题里面了。
咱们记住单期负债Immunization用的是是Mac duration；
多期负债用Money duration/BPV，
用Futures hedge gap，也就是这里的derivatives overlay 碰到的都是多期负债的情况，用BPV或者Money duration计算
