开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
小锦鲤要加油 · 2020年11月14日
19年模考题，请问第二句话怎么理解？还有第三句话为啥是对的，一定要overweight security么，factor tlits不能创造超额收益？
星星_品职助教 · 2020年11月15日
同学你好，
第二句话的意思是金金经理的预测不准，预测出来的return和真实实现的return不一样。这是一个IC的问题。
第三句话讲的是基金经理的想法不能实际实现，这是一个TC的问题。考点就到这里。其实不需要再去考虑考虑security selection和factor tilts了。
overweight这个问题可以这么想，选行业/factor就是选择这个行业/factor下对应的个股。如果连单只股票都没法买，更没法买行业了。
