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和棋 · 2020年11月14日

Bullet 和 Barbell的问题

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

第二句话请问怎么理解呢？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年11月15日

Barbells 的 convexity 大，所以benefit from volatility

反过来，Bullet 的 convexity 小，所以利率保持稳定的时候它更有优势

老师在基础班有详细讲解，视频截图如下（时间是2倍速）

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