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和棋 · 2020年11月14日

regression hedge公式出来之后怎么解读

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

请问ΔYb=βΔYh这个公式是理解成Yh变动1%，Yb变动β单位吗？还是像Hedge ratio一样理解，一单位的Yb只要β单位的Yh来对冲就行了？我有点搞混了

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月15日

同学你好，

在hedge ratio 那个问题回答了，你可以再理解一下，如果有不太清楚的我们再讨论。

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