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还是星宇好 · 2020年11月14日

关于backtest VAR,经典题问题

老师C结论怎么理解啊,为什么接受和不接受和Var本身的置信度有关系啊

2 个答案

袁园_品职助教 · 2020年11月15日

VaR 从 99% 到 95%,x 变大,即样本数量变大(参考图二经典题1.2的讲解)

样本数量变大,Type I & II error 都会降低,即更加reliable

袁园_品职助教 · 2020年11月15日

同学你好!

这个问题老师在这道题的讲解 和 基础班视频里 都详细梳理过,你先去听一遍,如果还是不明白再继续提问~

还是星宇好 · 2020年11月15日

我真是找不到链接点在哪里。。。流程都会。。基础班那些都看了好次了。链接不起来。。

还是星宇好 · 2020年11月15日

我感觉这个问题和我问的另一个基础班的例题的问题应该是差不多了,CV,exception,type I II之间的关系。。真是没有找到链接点。。。

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