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和棋 · 2020年11月14日

用利率二叉树折现期权的时候，比较执行价格的时候要不要加上coupon？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

如题，如果美式看涨执行价格是100，某时间点上债券价格是99，coupon是10请问要不要行权?

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月15日

同学你好，

在利率二叉树的算出来的债券价格都是dirty price，已经含上了coupon，所以不能再另行继续加coupon，会重复计算的。

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