Olive_品职助教 · 2020年11月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
condor策略要求的duration neutral一般要求两个翅膀各自duration neutral即可，但是这道题给了long-term头寸，让求2年期的，所以只能默认它是四个头寸duration 相等，可以参考下列同类问题，应该会对你有帮助：
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