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和棋 · 2020年11月14日

CVA是反映信用风险的吧？为什么在闪卡中说的是反应市场风险呢？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年11月15日

同学你好！

你这个闪卡是 Basel 那一章的内容吧，不是你 tag 的 credit risk

这里的意思是说由于 spread 变化导致 counterparty risk 变化，也可以看成是一种 market risk，因为在 Basel 里面我们要求用计量市场风险的方法去计量 CVA risk，可以再去听一遍老师在基础课的讲解，视频截图如下（2倍速）

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