modified duration和effective duration用法的不同？

想问问这俩duration有什么不同？

根据CFA二级的知识点，

effective duration,用来衡量含权债券的价格收到利率的影响。

modified duration,用来衡量非含权债券的价格收到利率的影响。对于非含权债券来说，其effective duration 等于modified duration （计算的结果也是相同的）

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use effective duration to measure sensitivity to parallel shift in interests rates这句话题中说也是对的。可我觉得是错的啊？讲课时候不是讲过，immunization时候必须是让modified duration相等吗？其他duration都不行

这句话是对的也是可以用的，因为对于非含权债券来说，这句话是对的因为两个duration是相等的，对于含权债券来说，我们也只能用effective duration。