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小蚂蚁苏 · 2017年12月12日

问一道题：NO.PZ2015121801000074 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释： 

题目明白， 但什么是mean variance theory? 视频上好像没讲过。。。



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1 个答案
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源_品职助教 · 2017年12月12日

马科维茨、CAL,CAMP都属于mean variance theory,因为它们分析组合时围绕着均值以及方差这两个指标展开的。


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NO.PZ2015121801000074 问题如下 With respeto the mean–variantheory, the optimportfolio is termineeainviinvestor’s: A.risk-free rate. B.borrowing rate. C.risk preference. is correct.Eainviinvestor’s optimmix of the risk-free asset anthe optimrisky asset is terminethe investor’s risk preference. 均值方差理论是什么理论？

2024-02-28 16:23 1 · 回答

解析里这句话出自哪一讲

2019-03-02 11:33 1 · 回答