CME-经典题梳理

嗨，努力学习的PZer你好：

这个具体得看用什么方法，如果是buiding blok 方法一般情况下是不用加的。

因为该方法下,基本只用加EQUITY -VERSUS BILLS PREMIUM，这个PREMIUM包含了所有溢价，就不用重复加了。

如果是ST模型计算收益，那么还是加上liquidity premium

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

β和ρ是相对的。β单标了资产或者组合承担了多大的大盘的系统性风险。β越大，承担的风险就越高，获得的收益也越高。

这题文中没有列示β吧。可以参考1.9如何已知ρ求β

PS:请同学下次一题一题地提问吧。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

1.10 residual risk是标准差的概念，不是方差。 volatility我理解 既可以用方差表示也可以用标准差表示，所以不固定（可能标准差用的更多些）。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

1.2主要到题目有这么一句话the component sources of the historical nominal return，这就说明了题目是要求用历史的数据去求，求历史的就用历史数据，不要用预测的数据。

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嗨，从没放弃的小努力你好：

1.3-3 只有BOND PLUS YIELD这种方法才这么做，如果没瞧见这个单词，还是要七七八八的都加起来才可以。

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嗨，爱思考的PZer你好：

1.3-2你说的有一定道理，上了考场的题目写的会更加规范一些。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

1.3-1因为BOND PLUS YIELD这种方法，只需要加EQUITY RISK溢价，因为3.8%这个起点是10年期的国债。而8.4就是包含了股票和这个10年期国债所有的一样的因素。所以加一次就行了，今年考纲弱化了这个说法，知道是设么意思即可。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！