开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

tybb · 2020年11月12日

R16 经典题 2.3

  1. CFA III
  2. Derivative
sold 的时间点是t=0？ 我以为按照句意是在到期时候sold，那原本的头寸是long futures？
添加评论
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

是在0时刻就sell futures了，因为题目说要用futures对冲股票部分的风险，所以从0时刻开始，他持有的仓位包括股票的多头，以及futures的空头。


-------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 299

    浏览
相关问题