一力 · 2020年11月11日

Active Return和Active Risk的理解

1）Active Return的公式里有一个Fk，老师没有解释，请问这个是什么？

2）讲义里只看到active share的公式，但没有active risk的公式，能否给我们看下，谢谢。

3）好像在其他地方也看到一个active risk公式Active risk = s(RP - RB)，里面并没有weight和与benchmark的相关系数，这个active risk是一个东西吗？

感谢您！

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2 个答案

maggie_品职助教 · 2020年11月15日

抱歉我上面笔误了，是一样的，只不过你写的这个表达式只是主动风险的一般表达式。你可以看下我上面截图的文字Active risk is a measure of the volatility of portfolio returns relative to the volatility of benchmark returns. 你的表达式S表示标准差波动幅度，括号里面的是组合和基础收益之差，即组合收益相对基础收益的波动幅度。