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和棋 · 2020年11月11日

如果存在unit root，那么不能通过detrend的方法去除，detrend 一般是用来做什么的？

  1. FRM I
  2. Quantitative

如题


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：


首先这个点不是很重要，考前不知道也不用太慌。

detrending顾名思义就是把序列里的趋势因素剔除掉，至于具体操作方法原版书里也没有说（结果就是把趋势剔除掉了）。但是（此处把结论了解一下就好）剔除趋势是不会改变序列non-stationary的情况


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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