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snow1597 · 2020年11月11日

CAPM和Jensen's Ɒ的關係

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

這兩個概念能不能理解成：

  1. 當CAPM定價合理的時候，E(R)=Re=Rf+B(Rm-Rf)
  2. 當CAPM定價被低估(undervalued)的時候，就出現了Ɒ，E(R)=Ɒ+Re=Ɒ+[Rf+B(Rm-Rf)]
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小刘_品职助教 · 2020年11月12日

同学你好，

理解正确哈～

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