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Scarlettmlm · 2020年11月11日

三级2017上午MOCK的第50题

  1. CFA III
  2. Derivative
请问老师 这题的理解是不是先求三个月时间点需要多少份futures contract来hedge currency exposure，再将该时间点求出的value以无风险利率折回0时间点求现值？ 这题是不是和平时课上要求掌握的相关计算不太一样？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

50题是旧考纲的知识点，这个公式今年已经删掉了，不用看了哈。


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努力的时光都是限量版，加油！


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