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ladycoco想放假 · 2020年11月10日
吴昊_品职助教 · 2020年11月11日
同学你好:
CDS报价=100-upfront payment,这个公式算出来的是报价,并不是保费。风险越高,保费约贵,保费是CDS premium,和报价没有关系。
这个公式只是一个报价,就好像T-bill futures的报价=100-年化收益率是一样的,只是为了显示风险越高这个价格越低这样一个关系。并不代表CDS本身的价值。