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和棋 · 2020年11月10日

一个关于Var分位点的问题

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

在框架图上有一个结论，Var confidence level上升Var上升这个结论不一定准确吧？因为如果是离散分布只有一个99%最大损失是100万的话，99.9%的Var应该是0吧？

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2 个答案

袁园_品职助教 · 2020年11月13日

如果是离散分布，最多是一样的吧，不会更小

袁园_品职助教 · 2020年11月11日

你举的这个例子是confidence level 下降吧？从1% 下降到 0.1%了

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