开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

和棋 · 2020年11月10日

一个关于Var分位点的问题

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

在框架图上有一个结论，Var confidence level上升Var上升这个结论不一定准确吧？因为如果是离散分布只有一个99%最大损失是100万的话，99.9%的Var应该是0吧？

添加评论
2 个答案

袁园_品职助教 · 2020年11月13日

如果是离散分布，最多是一样的吧，不会更小

袁园_品职助教 · 2020年11月11日

你举的这个例子是confidence level 下降吧？从1% 下降到 0.1%了

  • 2

    回答

  • 0

    关注

  • 352

    浏览
相关问题