开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

和棋 · 2020年11月10日

问一个关于hedge ratio的问题

  1. FRM I
  2. Quantitative

如果不考虑合约标的数量的问题，hedge ratio是不是代表一份期货合约能对冲掉几分现货头寸。例如HR=0.5是不是代表要2份期货才能冲掉现货

添加评论
1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月10日

同学你好，

HR=0.5，如果是用期货去hedge现货的话，那0.5份期货就可以hedge1份现货。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 375

    浏览
相关问题