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和棋 · 2020年11月10日

问一个关于hedge ratio的问题

  1. FRM I
  2. Quantitative

如果不考虑合约标的数量的问题，hedge ratio是不是代表一份期货合约能对冲掉几分现货头寸。例如HR=0.5是不是代表要2份期货才能冲掉现货

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月10日

同学你好，

HR=0.5，如果是用期货去hedge现货的话，那0.5份期货就可以hedge1份现货。

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