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花花2018 · 2017年12月11日

问一道题:NO.PZ2015121810000002 [ CFA II ]

问题如下图:
不應該是-1%?
1 个答案

源_品职助教 · 2017年12月11日

5%=EXPECTED RETURN+(-6%), 所以最后答案是11%

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NO.PZ2015121810000002 问题如下 Last yethe return on Harry Company stow5 percent. The portion of the return on the stonot explainea two-factor macroeconomic factor mol w3 percent. Using the ta given below, calculate Harry Company stock’s expectereturn. Macroeconomic Factor Mol for Harry Company Stock(备注课后题原题,虽然题目形式是问答题,但是建议不用纠结题目形式,了解题目考查角度即可) In a macroeconomic factor mol, the surprise in a factor equals actuvalue minus expectevalue. For the interest rate factor, the surprise w2 percent; for the G factor, the surprise w–3 percent. The intercept represents expectereturn in this type of mol. The portion of the stock’s return not explainethe factor mol is the mol’s error term.5% = Expectereturn – 1.5(Interest rate surprise) + 2(G surprise) + Error term= Expectereturn – 1.5(2%) + 2(–3%) + 3%= Expectereturn – 6%Rearranging terms, the expectereturn for Harry Company stoequals 5% + 6% = 11%. 老师,请问为什么预期收益=5%+6%呢?怎么理解呀

2024-05-27 16:00 1 · 回答

NO.PZ2015121810000002 同上 不显示

2021-09-23 16:42 1 · 回答

NO.PZ2015121810000002 这个Macroeconomic Factor Mol的两个Factor,不是G Surprise和Inflation Surprise吗?

2021-07-05 08:16 2 · 回答

请问g surprise -3怎么得到的

2020-10-15 09:38 1 · 回答

The portion of the return on the stonot explainea two-factor macroeconomic factor mol w3 percent.请问这句话为什么是error term哈?不是特别理解

2020-03-09 19:41 1 · 回答