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一力 · 2020年11月09日

资产分类时，不同大类的相关系数低于多少算达到目标？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

框架图中说系数只要小于0.95就是diversify?是不是有点太高了。

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年11月10日

嗨，从没放弃的小努力你好：


0.95是原版书给的结论，相关性高于0.95 不满足diversifying这一条。但是资产分类时，除了看diversifying，还有其他要求的，比如mutually exclusive，homogeneous等。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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