rolldown return是有两种定义两种算法吗？

在fixed income课里，有两个地方讲到rolldown return，感觉是有点矛盾的… 第一个是reading 18，return分解时，说rolldown return来自于债券价格随着时间回归面值，所以如果是折价发行roll down return就是正的，溢价发行就是负的。我理解，这里假设的是收益率不随时间改变。 而在reading 20 中，stable yelid curve strategy里，riding yield curve，也计算了一个rolldown return，不过原理是因为收益率曲线不变，随着债券临近到期，收益率变小，所以债券价格上升，rolldown return就一定是正的，不会是负的。 这两个roll down return假设不一样，算出来的肯定也不一样。。。考试的时候怎么区分呢？谢谢