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阿拉阿拉希希 · 2020年11月08日
这里的最终公式中u是有风险利率吗？ 求PD 和 EL 和expected LGD都是用这个u有风险利率吗？ 这里不再求风险中性的PD了吗？因为前面的risk neutral的PD用的都是无风险利率。 详见强化串讲credit risk中第30页和32页。
品职答疑小助手雍 · 2020年11月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
用μ的都是含风险的，是公司asset的收益率。
用r的则是rf。
merton模型用μ算的这个pd不是风险中性的pd。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
