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honghong · 2020年11月07日
老师您好 我笔记上原来记的: Mac Dur.年化=0.5*期数*Mac Dur.
DIspersion年化=0.25*期数*Dispersion 但是现在不太明白什么意思了.也有可能是理解错了 是原来看基础班记的
感谢!
Olive_品职助教 · 2020年11月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
解释：时间的均值是duration，时间的方差是dispersion。
参考：基础班R19，视频 Portfolio Statistics of Immunizing Strategies: Dispersion and convexity 二倍速前2分钟。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
