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林夕言 · 2020年11月07日
经典题这一题老师的讲解说，组合越分散active risk越小。但组合越分散不会导致benchmark和组合的相关系数下降么，那不会又会导致active risk上升么？？？感觉有点想不明白
maggie_品职助教 · 2020年11月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
你理解反了哦，benchmark就是一个分散化最好的组合，相当于是包罗万象了，所以当组合投资的越分散，那么它就长得越像benchmark，AR越小。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
经典题这一题老师的讲解说，组合越分散active risk越小。但组合越分散不会导致benchmark和组合的相关系数下降么，那不会又会导致active risk上升么？？？感觉有点想不明白
