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Spencer · 2020年11月07日

Reading 6 Time Series Covariance Stationary DF Test的拒绝域是两边还是单边

老师请问,Covariance Stationary DF Test的原假设是g=0,备择假设是g<0, 是不是表明拒绝域是在左边?是单边的拒绝域?不能从原假设出发看成为双边拒绝域,是这样理解吗?


(经典题Reading 6 Time Series 5.AR Model: ARCH Model 5.2 Unit Root test statistic是-18.7402落在critical value -2.89的左边所以是拒绝原假设,如果Unit Root test statistic是18.7402呢?就是解释原假设,对吗?)

1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年11月09日

同学你好,

g<0表明拒绝域是在左边,是单边的拒绝域。拒绝域要看备择假设。

这种情况下,只有test statistics落在左侧拒绝域才是拒绝原假设。落在右边不拒绝。右侧没有拒绝域。

但在这个假设里一般也不会去讨论g>0的情况,因为这种情况下,相当于b1>1,时间序列是发散的,很多结论得不出来。

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