Xixitimesone · 2020年11月04日
问题如下：
A dealer has a short call position and wants to hedge the risk, he will:
选项：
A. buy underlyings
B. long put options
C. sell underlyings
解释：
A is correct.
解析：
Short call在股票价格上涨时有无限大的亏损，dealer应该取得一个在上涨时可以带来收益的头寸来对冲风险，即A选项。
请问不选B是因为long put的成本比long stock要高吗？谢谢！NO.PZ2018113001000042问题如下 A aler ha short call position anwants to hee the risk, he will: buy unrlyings long put options sell unrlyings A is correct. 解析 Short call在股票价格上涨时有无限大的亏损，aler应该取得一个在上涨时可以带来收益的头寸来对冲风险，即 C+K=P+S，如果根据这个，我们只能说short call头寸等价于什么，并不能告诉我们当有一个short call头寸的时候如何cover risk。Put-call parity 一般在合成一个put或者一个call头寸的时候用到。short call=-C=-P-S吗？
NO.PZ2018113001000042 可以用CK=PS理解么
