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SUN · 2020年11月04日

convertible bond arbitrage

官网有道题

Q. Based on the data in Exhibit 1, what strategy is the Orion portfolio manager most likely implementing?

  1. Taking advantage of option mispricing
  2. Profiting from extreme market volatility
  3. Going long a put on the equity net of hedging 

解析里面写了这么一句话。buying a convertible bond and delta hedging the position does not equate to a long put position. 所以C不对。请问解析里面这句话是什么意思。框架图11页不是写的long convertible bond and short underlying stock(or long put options)来实施策略吗?

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年11月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,你把题目所有信息能全部放上来吗?


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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