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myhome0902 · 2020年11月04日
The Fraser Fund的monthly performance in excess of the risk free rate=0.55%，是包括了rf还是没有包括rf？
我的理解是没有包括rf，所以在计算答案时，不应当加上rf才是答案中的RA，actual monthly performance。
maggie_品职助教 · 2020年11月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
注意我们这道题让你计算的无法被因子解释的那部分收益也就是“alpha”等于多少。整个组合的收益率简单写一下应该等于=rf+rewarded factor带来的收益+alpha，题目的0.55%就是后两项之后，那么我们先计算出return from rewarded factors=0.75%, alpha就等于0.55%-0.75%=-0.2%。
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