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fjh · 2020年11月03日

hedge ratio

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
这题如果问题问的是optimal hedge for year，怎么算？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


for year的话还是一样的

因为季度波动扩到年度也就是乘以个根号4，也就是2，correlation不变的话，除下来分子分母的2抵消了，和这题的计算结果是一样的。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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