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zjcjrd · 2020年11月02日
书上说CIP can also fail beacuse of credit risks，因为有credit risk所以套利的机会会没有，套利机会没有的话就不会有corss currency basis产生，那这样的话CIP不就是成立了吗？为什么还会fail
品职答疑小助手雍 · 2020年11月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个理解上我觉得要从出发点去考虑，CIP的套利本质上还是国际银行间的借贷。
但是银行自己的信用评级是不一样的，和他们交易代表的风险也就不一样，所以他们之间借贷的利息会带有一定的风险溢价。
所以在CIP的rf基础上增加了不同的风险溢价之后来看，CIP这个平价就不成立了。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
