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王欣 · 2020年11月02日
久期匹配成立基于收益率曲线平行移动，现在这道题目说是收益率曲线是向上倾斜了，即发生了非平行移动，所以匹配就出现问题了，价格风险和再投资风险就不能相互抵消了呀
WallE_品职答疑助手 · 2020年11月06日
emmm,against one time shift in the yield curve的意思是收益率曲线如果只变化一次，duration还是能匹配的？
这就是为什么我们会去做duration matching的原因，因为如果久期匹配的话，利率的变动会造成同等量级的price的变动。
”还有怎么能看出来是one time shift?“ 这是题目里面写的一句话，给咱们提供线索的。
WallE_品职答疑助手 · 2020年11月03日
同学您好，
题干里面强调了against one time shift in the yield curve, 所以是可以抵消的。
