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lvlaughing · 2020年11月02日

portfolio r47经典题2.4 第二问

  1. CFA II
  2. Portfolio
portfolio r47经典题2.4 第二问 为什么用我写的方法算出来答案不一致呢？
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1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年11月02日

同学你好，

你写的公式的适用范围是同时投资于一个active managed portfolio和benchmark portfolio的情况。对应的SR是这个综合投资的总portfolio的SR。这道题里并没有又投资主动管理的组合同时又投资benchmark，并不适用这个公式。

算IR直接用定义公式计算就可以。

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